Сравнение FIKDX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

FIKDX управляется Kempner. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKDX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKDX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FIKDX Kempner Multi-Cap Deep Value Fund	0.00%	3.87%	17.04%	14.84%	-8.65%	24.98%	-0.23%	23.21%	-8.20%	12.86%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FIKDX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.08% соответственно.

FIKDX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -5.82%

1 год: 1.92%

3 года*: 9.97%

5 лет*: 5.67%

10 лет*: 9.02%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с FIKDX:

FIKDX с FSPGX FIKDX с ACTIX FIKDX с RIDAX FIKDX с TOWFX FIKDX с VALAX FIKDX с ACIIX FIKDX с FBLEX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий FIKDX и YAFFX

FIKDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

FIKDX

Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

Доходность на риск

FIKDX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKDX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIKDX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.12	0.58	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.27	0.76	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.18	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.08	0.65	-0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.25	2.29	-2.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKDX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKDX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKDX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIKDX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12	0.58	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.42	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.68	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.59	-0.28

Корреляция

Корреляция между FIKDX и YAFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKDX и YAFFX

Дивидендная доходность FIKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIKDX Kempner Multi-Cap Deep Value Fund	32.65%	33.30%	8.25%	5.16%	9.50%	9.02%	6.63%	5.16%	3.23%	6.83%	2.06%	10.01%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок FIKDX и YAFFX

Максимальная просадка FIKDX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKDX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIKDX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.61%	-43.80%	-13.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.99%	-17.08%	+4.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.50%	-21.31%	-2.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.78%	-30.62%	-8.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.40%	-7.31%	+0.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.34%	-6.24%	-3.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.88%	4.85%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKDX и YAFFX

Текущая волатильность для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) составляет 0.00%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FIKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIKDX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	8.00%	-8.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.66%	21.56%	-14.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.65%	22.92%	-6.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.70%	17.86%	-1.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.92%	16.40%	+2.52%

Сравнение FIKDX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности FIKDX и YAFFX

Сравнение доходности по годам FIKDX и YAFFX

Доходность по периодам

FIKDX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIKDX и YAFFX

Доходность на риск

FIKDX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

FIKDX

YAFFX

Сравнение FIKDX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIKDX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKDX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок FIKDX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIKDX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)