Сравнение FIJBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIJBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJBX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJBX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJBX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z | -0.82% | 5.78% | 2.00% | 6.18% | -9.60% | 1.42% | 4.53% | 7.63% | 2.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJBX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FIJBX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJBX и FXAIX
FIJBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FIJBX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FIJBX
FXAIX
Сравнение FIJBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJBX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.30 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIJBX и FXAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJBX и FXAIX
Дивидендная доходность FIJBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJBX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z | 3.03% | 3.90% | 2.88% | 2.46% | 1.69% | 2.31% | 2.82% | 2.85% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIJBX и FXAIX
Максимальная просадка FIJBX за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJBX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -33.79% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.13% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -24.50% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -6.23% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.83% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.53% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJBX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FIJBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.34% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 9.53% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 18.32% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 16.92% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 18.05% | -13.57% |