PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIIX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIIX с VTRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIIX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		-1.53%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью -1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIIX имеют среднегодовую доходность 8.28%, а акции VTRIX немного отстают с 8.09%.

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%

VTRIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
3.19%
1 год
22.29%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAXFIIIX с FCPIX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA

Сравнение комиссий FIIIX и VTRIX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
VTRIX
Vanguard International Value Fund

Доходность на риск

FIIIX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIIXVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.31

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.80

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.53

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

6.11

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIIX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIIXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.31

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между FIIIX и VTRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и VTRIX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VTRIX в 18.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		18.38%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и VTRIX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIIXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-59.39%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-12.00%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-28.13%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-38.26%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-11.39%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-13.93%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.17%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и VTRIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIIXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.28%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.95%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.17%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.69%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.52%

+1.00%