PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIIX с PPYPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FIIIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.28% против 8.80% соответственно.

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTRIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с SWISXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FIIIX и PPYPX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FIIIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.96

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.52

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.46

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

11.58

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.96

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между FIIIX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и PPYPX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и PPYPX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-42.48%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.21%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-35.65%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-42.48%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-6.12%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-10.28%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.47%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и PPYPX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.98%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.98%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.30%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

19.59%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

19.07%

-1.55%