PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции FIIIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 7.06% соответственно.

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTRIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FIIIX и IVFIX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FIIIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.98

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.58

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

4.08

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

17.43

-15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.98

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.21

+0.06

Корреляция

Корреляция между FIIIX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и IVFIX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и IVFIX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-51.49%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.47%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-21.29%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-33.46%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-6.58%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-11.69%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.98%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и IVFIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.54%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

8.10%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

14.63%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

12.96%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

14.74%

+2.78%