PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с LUBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIIFX с LUBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIIFX (Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund) and LUBIX (Thrivent Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, FIIFX returned 2.46%/yr vs 2.71%/yr for LUBIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIIFX charges 0.58%/yr vs 0.74%/yr for LUBIX.

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и LUBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у LUBIX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям LUBIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.71% соответственно.

FIIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.93%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.46%

LUBIX

1 день
0.06%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.85%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIIFX и LUBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		0.18%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
LUBIX
Thrivent Income Fund		0.52%7.57%2.93%8.11%-16.07%-0.76%11.61%13.20%-2.60%5.69%

Correlation

The correlation between FIIFX and LUBIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1993 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FIIFX and LUBIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Thrivent Income Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с BEARXFIIFX с MIFIXFIIFX с VICBXFIIFX с SMARXFIIFX с ISHIXFIIFX с IDMIXFIIFX с GSGDX
Часто сравнивают с LUBIX:
LUBIX с NOCBXLUBIX с THMAXLUBIX с TAAAXLUBIX с IDMIXLUBIX с AABFXLUBIX с TSCSXLUBIX с AAAGX

Доходность на риск

FIIFX vs. LUBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LUBIX
Ранг доходности на риск LUBIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c LUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXLUBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.42

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.09

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.86

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

6.20

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. LUBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUBIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и LUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXLUBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.66

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и LUBIX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки LUBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и LUBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIIFXLUBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-23.52%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.22%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-6.35%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-22.12%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-22.12%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.93%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.79%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.97%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и LUBIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.07%, в то время как у Thrivent Income Fund (LUBIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIIFXLUBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.45%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

3.08%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

4.22%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

6.40%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

5.63%

-1.82%

Сравнение комиссий FIIFX и LUBIX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LUBIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и LUBIX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью LUBIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		4.26%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
LUBIX
Thrivent Income Fund		4.30%4.20%4.13%3.06%3.30%4.18%5.21%3.42%3.44%2.99%3.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

FIIFX and LUBIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUBIX has higher volatility (1.45%) compared to FIIFX (1.07%). In terms of maximum drawdown, FIIFX dropped -14.85% vs LUBIX's -23.52%.

FIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIIFX и LUBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор