PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям FHYTX по среднегодовой доходности: 2.49% против 6.38% соответственно.

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с VICBXFIIFX с BEARXFIIFX с VSCSX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий FIIFX и FHYTX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.96

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.98

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

8.39

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYTX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.07

0.00

Корреляция

Корреляция между FIIFX и FHYTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и FHYTX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FHYTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и FHYTX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-34.98%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.17%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-17.04%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-24.18%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.15%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.54%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и FHYTX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.61%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.66%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.34%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

5.65%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

7.28%

-3.48%