Сравнение FIIFX с FCSPX
FIIFX (Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund) and FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) are both Corporate Bonds funds from Federated. Over the past 10 years, FIIFX returned 2.46%/yr vs 3.39%/yr for FCSPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIIFX charges 0.58%/yr vs 0.00%/yr for FCSPX.
Доходность
Сравнение доходности FIIFX и FCSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIIFX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FCSPX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям FCSPX по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.39% соответственно.
FIIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.46%
FCSPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам FIIFX и FCSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 0.18% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.61% | 7.58% | 9.72% | -0.48% | 4.32% |
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 0.87% | 8.13% | 2.78% | 8.48% | -16.25% | -0.95% | 11.90% | 16.59% | -3.05% | 8.03% |
Correlation
The correlation between FIIFX and FCSPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between FIIFX and FCSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIFX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск
FIIFX
FCSPX
Сравнение FIIFX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIFX | FCSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.18 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.52 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIFX | FCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.58 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FIIFX и FCSPX
Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и FCSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIFX | FCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -22.68% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -3.19% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -6.14% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -22.68% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.85% | -22.68% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.51% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.15% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.92% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIFX и FCSPX
Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.07%, в то время как у Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIFX | FCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.51% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 3.22% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.52% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 6.80% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 6.23% | -2.42% |
Сравнение комиссий FIIFX и FCSPX
FIIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FCSPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIFX и FCSPX
Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FCSPX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 4.81% | 4.59% | 3.95% | 3.35% | 3.28% | 3.36% | 3.51% | 3.95% | 4.88% | 4.09% | 4.30% | 4.59% |
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 4.26% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FIIFX and FCSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCSPX has higher volatility (1.51%) compared to FIIFX (1.07%). In terms of maximum drawdown, FIIFX dropped -14.85% vs FCSPX's -22.68%.
FIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIIFX и FCSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор