PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с FCBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с FCBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и FCBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-1.20%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у FCBFX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям FCBFX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.84% соответственно.

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%

FCBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.42%
1 год
4.08%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Fidelity Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX

Сравнение комиссий FIIFX и FCBFX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FCBFX в 0.44%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. FCBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXFCBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.98

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.37

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.55

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.00

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. FCBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FCBFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXFCBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.98

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.70

+0.37

Корреляция

Корреляция между FIIFX и FCBFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и FCBFX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FCBFX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.85%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и FCBFX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и FCBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXFCBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-23.23%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.31%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-23.21%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-23.23%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.76%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.00%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.03%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и FCBFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXFCBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.85%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.86%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.78%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

6.68%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.94%

-2.14%