Сравнение FIHBX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 5.73% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и XILSX
FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
FIHBX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
FIHBX
XILSX
Сравнение FIHBX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 8.44 | -6.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 73.85 | -71.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 32.11 | -30.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 124.30 | -121.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 774.78 | -764.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 8.44 | -6.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 3.23 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и XILSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и XILSX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и XILSX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -14.53% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.21% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -6.27% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -5.00% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.03% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и XILSX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.02% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.28% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.11% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.77% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.96% | +1.80% |