PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям FHYTX по среднегодовой доходности: 5.15% против 6.38% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий FIHBX и FHYTX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.96

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.98

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

8.39

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYTX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между FIHBX и FHYTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FHYTX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FHYTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FHYTX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-34.98%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-3.17%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-17.04%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-24.18%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.15%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.54%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.75%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FHYTX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.61%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.66%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.34%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

5.65%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

7.28%

-1.52%