Сравнение FIHBX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.32% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и CPMPX
FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
FIHBX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
FIHBX
CPMPX
Сравнение FIHBX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.37 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 5.48 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.84 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 18.86 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.37 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.38 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и CPMPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и CPMPX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и CPMPX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -8.87% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.31% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -8.13% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -8.13% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.83% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.87% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.34% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и CPMPX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.70% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.38% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 1.90% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.83% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.13% | +2.63% |