PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGTX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGTX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIGTX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGTX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%-0.36%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с MDSIXFIGTX с GSGOXFIGTX с ISCAXFIGTX с BEARXFIGTX с KAUFX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий FIGTX и FUAMX

FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FIGTX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGTX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGTXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.79

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.18

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

4.04

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGTX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGTX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGTX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGTXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.22

+0.47

Корреляция

Корреляция между FIGTX и FUAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGTX и FUAMX

Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGTX и FUAMX

Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGTXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-20.25%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-3.10%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-18.27%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-6.78%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-7.33%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.09%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGTX и FUAMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGTXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.65%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.90%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

4.88%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

6.61%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

5.87%

-2.46%