PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGTX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGTX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGTX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGTX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%-0.36%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с GSGOXFIGTX с BEARXFIGTX с ISCAXFIGTX с KAUFXFIGTX с MDSIX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий FIGTX и FNBGX

FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FIGTX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGTX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGTXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.01

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.09

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.14

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

0.30

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGTX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGTX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGTX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGTXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.01

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.08

+0.77

Корреляция

Корреляция между FIGTX и FNBGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGTX и FNBGX

Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGTX и FNBGX

Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGTXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-46.86%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-8.75%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-41.54%

+28.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-37.47%

+35.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-21.32%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.98%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGTX и FNBGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGTXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.50%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

6.02%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

10.47%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

14.61%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

14.30%

-10.89%