PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGSX с LZSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGSX с LZSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) and LZSIX (Lazard International Equity Select Portfolio R6) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIGSX returned 10.15%/yr vs 6.80%/yr for LZSIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIGSX charges 0.01%/yr vs 0.87%/yr for LZSIX.

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и LZSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у LZSIX с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции LZSIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.80% соответственно.

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%

LZSIX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.31%
1 год
23.75%
3 года*
14.38%
5 лет*
5.47%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGSX и LZSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		12.79%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%

Correlation

The correlation between FIGSX and LZSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.92

The correlation between FIGSX and LZSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Growth Fund

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX
Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с GLFOXLZSIX с FHLFXLZSIX с KGIIXLZSIX с FINVX

Доходность на риск

FIGSX vs. LZSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGSX c LZSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSXLZSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.75

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.48

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.17

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

8.31

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGSX vs. LZSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа LZSIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и LZSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSXLZSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.75

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.27

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и LZSIX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки LZSIX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и LZSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGSXLZSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-55.86%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.29%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-15.40%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-28.56%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-36.77%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.55%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-11.71%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.94%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и LZSIX

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGSXLZSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.56%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

11.49%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

14.01%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.88%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

15.82%

+1.99%

Сравнение комиссий FIGSX и LZSIX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LZSIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и LZSIX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности LZSIX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.22%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FIGSX and LZSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to LZSIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, FIGSX dropped -34.47% vs LZSIX's -55.86%.

LZSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGSX и LZSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор