PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGSX с JOHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGSX с JOHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и JOHCM International Select Fund (JOHIX).

FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. JOHIX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и JOHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и JOHCM International Select Fund (JOHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGSX и JOHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%
JOHIX
JOHCM International Select Fund		-0.61%25.70%0.11%18.16%-32.38%12.38%29.72%19.04%-8.28%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у JOHIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции JOHIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 7.38% соответственно.

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%

JOHIX

1 день
3.72%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.83%
1 год
23.37%
3 года*
10.90%
5 лет*
2.01%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Growth Fund

JOHCM International Select Fund

Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX
Часто сравнивают с JOHIX:
JOHIX с SWMIXJOHIX с VIISXJOHIX с HLMIXJOHIX с JOEMXJOHIX с VEAJOHIX с FSOSXJOHIX с EPDIX

Сравнение комиссий FIGSX и JOHIX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JOHIX в 0.98%.

JOHIX
JOHCM International Select Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

FIGSX vs. JOHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JOHIX
Ранг доходности на риск JOHIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOHIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOHIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOHIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOHIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOHIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGSX c JOHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и JOHCM International Select Fund (JOHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSXJOHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.20

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.74

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.75

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

2.97

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGSX vs. JOHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа JOHIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и JOHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSXJOHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.20

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между FIGSX и JOHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и JOHIX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности JOHIX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
JOHIX
JOHCM International Select Fund		3.23%3.21%1.71%1.90%1.67%12.27%2.88%0.95%1.51%1.18%0.71%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и JOHIX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки JOHIX в -41.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и JOHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGSXJOHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-41.60%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.26%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-41.60%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-41.60%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-10.87%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-9.31%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.66%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и JOHIX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) составляет 9.09%, в то время как у JOHCM International Select Fund (JOHIX) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGSXJOHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

10.86%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

15.02%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

22.25%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

18.42%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.93%

+0.61%