PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIGG с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIGG и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGG показывает доходность -74.79%, что значительно ниже, чем у ADBG с доходностью -52.15%.


FIGG

1 день
-2.00%
1 месяц
21.95%
С начала года
-74.79%
6 месяцев
-77.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ADBG

1 день
1.66%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-52.15%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-69.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGG и ADBG


Correlation

The correlation between FIGG and ADBG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

FIGG vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGG

ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGG c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIGG vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIGGADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.90

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FIGG и ADBG

Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и ADBG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIGGADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-76.71%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-70.94%

-21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.13%

-41.74%

-35.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGG и ADBG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIGGADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.92%

67.12%

+80.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.92%

66.85%

+81.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.92%

66.85%

+81.07%

Сравнение комиссий FIGG и ADBG

И FIGG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGG и ADBG

Ни FIGG, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FIGG and ADBG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIGG and ADBG have the same expense ratio: 0.75% per year.

FIGG and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGG и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор