Сравнение FIGCX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGCX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGCX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGCX Fidelity Advisor International Growth Fund Class C | -2.44% | 16.70% | 4.24% | 19.59% | -24.00% | 14.19% | 15.75% | 32.65% | -12.46% | 28.23% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGCX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции FIGCX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.68% против 0.31% соответственно.
FIGCX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 7.68%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGCX и PTSIX
FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
FIGCX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
FIGCX
PTSIX
Сравнение FIGCX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGCX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.51 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.06 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.70 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 12.35 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGCX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.51 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FIGCX и PTSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGCX и PTSIX
Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGCX Fidelity Advisor International Growth Fund Class C | 3.01% | 2.93% | 0.77% | 0.00% | 1.52% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.07% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FIGCX и PTSIX
Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGCX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -72.38% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -11.19% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -72.38% | +36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -72.38% | +36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -41.74% | +31.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -25.01% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.78% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGCX и PTSIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGCX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.64% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 9.02% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 15.14% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 30.91% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 25.07% | -7.50% |