PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и TVRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-6.98%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%13.23%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

FIFNX

1 день
3.49%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-7.30%
1 год
16.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с QUAL
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с USNQX

Сравнение комиссий FIFNX и TVRIX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FIFNX
Fidelity Founders Fund

Доходность на риск

FIFNX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.97

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.06

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIFNX и TVRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и TVRIX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.59%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и TVRIX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-39.36%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.45%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-24.87%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-9.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-6.10%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.06%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и TVRIX

Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.44%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.84%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

12.61%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

14.46%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

17.80%

+4.90%