PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-6.98%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FIFNX

1 день
3.49%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-7.30%
1 год
16.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с QUAL
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FIFNX и FZILX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FIFNX
Fidelity Founders Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FIFNX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.74

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.32

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.44

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

9.45

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.74

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между FIFNX и FZILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и FZILX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.59%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и FZILX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-34.37%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.24%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-29.87%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-8.57%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-6.80%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.90%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Founders Fund (FIFNX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.90%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.25%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.44%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.33%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

17.30%

+5.40%