PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFGX с FSSNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, FIFGX returned 75.44%/yr vs 5.93%/yr for FSSNX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 41.10%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 14.74%.

FIFGX

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.86%
С начала года
41.10%
6 месяцев
37.62%
1 год
47.84%
3 года*
150.28%
5 лет*
75.44%
10 лет*
—

FSSNX

1 день
-3.48%
1 месяц
-0.87%
С начала года
14.74%
6 месяцев
13.12%
1 год
34.70%
3 года*
16.90%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFGX и FSSNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		41.10%7.44%6.34%781.04%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		14.74%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%0.06%

Correlation

The correlation between FIFGX and FSSNX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

0.22

The correlation between FIFGX and FSSNX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Доходность на риск

FIFGX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXFSSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.90

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.63

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

3.38

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

11.95

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.90

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и FSSNX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -29.47%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и FSSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFGXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.47%

-41.72%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-11.00%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-27.45%

+15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-31.87%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-3.48%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.29%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.10%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и FSSNX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 6.41% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFGXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.59%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

14.03%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

19.52%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

405.99%

22.64%

+383.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

332.69%

23.47%

+309.22%

Сравнение комиссий FIFGX и FSSNX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и FSSNX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FSSNX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.86%5.44%4.73%1.54%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.94%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

FIFGX and FSSNX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSNX has higher volatility (6.59%) compared to FIFGX (6.41%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -29.47% vs FSSNX's -41.72%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFGX и FSSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор