PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIE.TO с HEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIE.TO и HEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIE.TO показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 29.92%.


FIE.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
4.09%
С начала года
14.46%
6 месяцев
11.02%
1 год
31.72%
3 года*
26.41%
5 лет*
12.93%
10 лет*
12.30%

HEB.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.92%
6 месяцев
29.03%
1 год
71.76%
3 года*
37.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIE.TO и HEB.TO


2026 (YTD)202520242023
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
14.46%24.36%27.62%8.34%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF
29.92%44.00%23.55%7.23%

Correlation

The correlation between FIE.TO and HEB.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.77

The correlation between FIE.TO and HEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

FIE.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина

HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIE.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FIE.TOHEB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

2.01

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

8.27

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

37.01

-22.61

FIE.TO vs. HEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIE.TO на текущий момент составляет 3.54, что ниже коэффициента Шарпа HEB.TO равного 5.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIE.TO и HEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIE.TO и HEB.TO

Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и HEB.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIE.TOHEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.24%

-14.77%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.86%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-14.77%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.51%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.39%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.96%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIE.TO и HEB.TO

Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.46%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIE.TOHEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.72%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

11.41%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

13.32%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.03%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

13.03%

+1.03%

Сравнение комиссий FIE.TO и HEB.TO

FIE.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIE.TO и HEB.TO

Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности HEB.TO в 2.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
4.35%4.94%5.83%6.98%7.31%5.92%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF
2.62%3.20%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FIE.TO and HEB.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for FIE.TO.

They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.74% for FIE.TO and 0.19% for HEB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и HEB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор