Сравнение FIE.TO с CFOU.TO
FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - FIE.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIE.TO returned 11.97%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIE.TO charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIE.TO показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции FIE.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 11.97% против 23.35% соответственно.
FIE.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.97%
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам FIE.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 9.66% | 28.28% | 27.54% | 12.58% | -14.35% | 29.02% | 1.33% | 18.97% | -9.12% | 12.01% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
Correlation
The correlation between FIE.TO and CFOU.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between FIE.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIE.TO и CFOU.TO
Секторы
FIE.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FIE.TO
CFOU.TO
Недвижимость
FIE.TO
CFOU.TO
-
Сырьевые материалы
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
FIE.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
FIE.TO
CFOU.TO
Сравнение FIE.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIE.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.61 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 6.06 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.64 | 24.79 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIE.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | 3.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -86.23% | +43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -16.08% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -24.95% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -45.23% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -67.29% | +25.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -22.46% | +17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.93% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.99%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 8.75% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 21.17% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 24.93% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 27.61% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 33.86% | -19.82% |
Сравнение комиссий FIE.TO и CFOU.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.47% | 4.81% | 5.84% | 6.98% | 7.31% | 5.85% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FIE.TO and CFOU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FIE.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIE.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
FIE.TO is categorized as Canada Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. FIE.TO tracks Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FIE.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор