Сравнение FIE.TO с CEW.TO
FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) are both Financials Equities funds from iShares. FIE.TO is actively managed, while CEW.TO is passively managed. Over the past 10 years, FIE.TO returned 12.30%/yr vs 16.59%/yr for CEW.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIE.TO charges 0.74%/yr vs 0.61%/yr for CEW.TO.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и CEW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIE.TO показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у CEW.TO с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции FIE.TO уступали акциям CEW.TO по среднегодовой доходности: 12.30% против 16.59% соответственно.
FIE.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 12.30%
CEW.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 55.96%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 16.59%
Сравнение доходности по годам FIE.TO и CEW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 14.46% | 24.36% | 27.62% | 12.58% | -14.35% | 27.34% | 1.33% | 18.97% | -9.12% | 12.01% |
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 26.83% | 32.70% | 29.62% | 17.18% | -6.76% | 29.51% | -0.38% | 25.64% | -12.71% | 12.06% |
Correlation
The correlation between FIE.TO and CEW.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between FIE.TO and CEW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск
FIE.TO
CEW.TO
Сравнение FIE.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIE.TO | CEW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.88 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 7.89 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 29.13 | -14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и CEW.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и CEW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -53.50% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.13% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -12.72% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -22.41% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -43.66% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.92% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.93% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и CEW.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.46%, в то время как у iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.51% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 10.17% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 11.79% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 13.57% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.00% | -2.94% |
Сравнение комиссий FIE.TO и CEW.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CEW.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и CEW.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности CEW.TO в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.25% | 2.82% | 3.41% | 3.98% | 3.95% | 3.10% | 3.83% | 3.39% | 3.13% | 2.62% | 2.70% | 2.91% |
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.35% | 4.94% | 5.83% | 6.98% | 7.31% | 5.92% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FIE.TO and CEW.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEW.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEW.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.74% for FIE.TO.
Their fees differ too: 0.74% for FIE.TO and 0.61% for CEW.TO.
Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и CEW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор