PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с MAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с MAKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FIDU returned 22.62%/yr vs 28.32%/yr for MAKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for MAKX.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и MAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у MAKX с доходностью 47.39%.

FIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.53%
1 год
26.81%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.31%

MAKX

1 день
-1.54%
1 месяц
17.86%
С начала года
47.39%
6 месяцев
42.02%
1 год
82.53%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и MAKX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.93%18.61%16.51%22.62%-8.36%8.63%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		47.39%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%

Correlation

The correlation between FIDU and MAKX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between FIDU and MAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и MAKX

Секторы
FIDU
MAKX

Промышленность

92.1%
21.3%

Технологии

6.4%
64.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.2%
4.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
10.2%

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
MAKX
21.3%

Технологии

FIDU
6.4%
MAKX
64.1%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
MAKX

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
MAKX
4.4%

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
MAKX

-

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
MAKX

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
MAKX
10.2%

Энергетика

FIDU
0.0%
MAKX

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
MAKX

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

MAKX

-

Недвижимость

FIDU

-

MAKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с FXR
Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR

Доходность на риск

FIDU vs. MAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c MAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUMAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.87

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.54

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

5.17

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

15.75

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. MAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа MAKX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и MAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUMAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.87

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FIDU и MAKX

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки MAKX в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и MAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUMAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-40.27%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.05%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-29.76%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.54%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-16.60%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.26%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и MAKX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.27%, в то время как у ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUMAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

10.34%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

19.93%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

29.03%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

28.18%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

28.18%

-7.87%

Сравнение комиссий FIDU и MAKX

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAKX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и MAKX

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MAKX в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and MAKX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (10.34%) compared to FIDU (5.27%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs MAKX's -40.27%.

On 3-year performance, MAKX leads with 28.32% vs 22.62% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 28.32% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.

FIDU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.10% for MAKX.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while MAKX is Technology Equities. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.58% for MAKX.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и MAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор