Сравнение FIDRX с IDE
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) are both Industrials Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.01%/yr for IDE.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и IDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам FIDRX и IDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 13.07% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 11.06% |
Correlation
The correlation between FIDRX and IDE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. IDE — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDE
Сравнение FIDRX c IDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | IDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и IDE
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки IDE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и IDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -52.43% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -11.27% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и IDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 14.29% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.25% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 20.87% | +3.62% |
Сравнение комиссий FIDRX и IDE
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDE в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и IDE
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 8.71% | 9.76% | 11.12% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and IDE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и IDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор