Сравнение FIDI с QQQ
FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDI returned 10.82%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FIDI и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDI показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
FIDI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам FIDI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 10.87% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -19.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -6.17% |
Correlation
The correlation between FIDI and QQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between FIDI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FIDI
QQQ
Сравнение FIDI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.01 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 11.22 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDI и QQQ
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -82.97% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -11.96% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -22.77% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -35.12% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.33% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -32.75% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.20% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 3.19%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.56% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 13.81% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 17.19% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 22.55% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 22.38% | -3.67% |
Сравнение комиссий FIDI и QQQ
FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и QQQ
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.05% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FIDI and QQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FIDI (3.19%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs QQQ's -82.97%.
On 5-year performance, QQQ leads with 16.85% vs 10.82% for FIDI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.85% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.39% for QQQ.
FIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.18% for QQQ.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор