PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с JMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDGX с JMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z) and JMGMX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - FIDGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while JMGMX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Over the past 5 years, FIDGX returned 8.18%/yr vs 6.54%/yr for JMGMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIDGX charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for JMGMX.

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и JMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у JMGMX с доходностью 5.55%.

FIDGX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.00%
6 месяцев
14.60%
1 год
37.29%
3 года*
20.73%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

JMGMX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.16%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.54%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDGX и JMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		18.00%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		5.55%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%21.48%

Correlation

The correlation between FIDGX and JMGMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between FIDGX and JMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FBCGFIDGX с FSSNXFIDGX с FCPGXFIDGX с ANOIXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZX
Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с VOTJMGMX с SPYJMGMX с RPMGXJMGMX с TILIXJMGMX с VIMAXJMGMX с DODGXJMGMX с FXAIX

Доходность на риск

FIDGX vs. JMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c JMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGXJMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.66

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.04

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.81

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

2.59

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. JMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JMGMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и JMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGXJMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.66

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и JMGMX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки JMGMX в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и JMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDGXJMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-37.07%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.11%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-25.50%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-37.07%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.10%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.77%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.41%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и JMGMX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDGXJMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.55%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

13.50%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

17.40%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

22.27%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.95%

+1.38%

Сравнение комиссий FIDGX и JMGMX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JMGMX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и JMGMX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности JMGMX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		5.34%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%0.00%0.00%
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		8.57%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%

Часто задаваемые вопросы

FIDGX and JMGMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDGX has higher volatility (6.51%) compared to JMGMX (4.55%). In terms of maximum drawdown, FIDGX dropped -38.99% vs JMGMX's -37.07%.

FIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDGX и JMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор