PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDFX с FCMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDFX с FCMVX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FIDFX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z) and FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIDFX returned 14.11%/yr vs 25.91%/yr for FCMVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIDFX и FCMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDFX показывает доходность 25.12%, а FCMVX немного выше – 25.21%.

FIDFX

1 день
2.06%
1 месяц
5.80%
С начала года
25.12%
6 месяцев
23.24%
1 год
40.12%
3 года*
23.67%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

FCMVX

1 день
2.07%
1 месяц
5.70%
С начала года
25.21%
6 месяцев
23.58%
1 год
40.44%
3 года*
45.44%
5 лет*
25.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDFX и FCMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		25.12%13.16%14.66%22.69%-10.52%34.11%1.15%23.72%-18.82%12.19%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		25.21%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%

Correlation

The correlation between FIDFX and FCMVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

1.00

The correlation between FIDFX and FCMVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Часто сравнивают с FIDFX:
FIDFX с FXAIXFIDFX с FMDGXFIDFX с ACMVXFIDFX с FBGRXFIDFX с ACLAXFIDFX с CISMXFIDFX с FASPX
Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFX

Доходность на риск

FIDFX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDFX
Ранг доходности на риск FIDFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDFX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDFXFCMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.55

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.19

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

16.07

-0.29

FIDFX vs. FCMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDFX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMVX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDFX и FCMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDFX и FCMVX

Максимальная просадка FIDFX за все время составила -44.98%, примерно равная максимальной просадке FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDFX и FCMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDFXFCMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-44.63%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.21%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-38.56%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-38.56%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.29%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.65%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDFX и FCMVX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеют волатильность 5.60% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDFXFCMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.69%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.78%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

60.62%

-40.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

47.65%

-26.02%

Сравнение комиссий FIDFX и FCMVX

И FIDFX, и FCMVX имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDFX и FCMVX

Дивидендная доходность FIDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности FCMVX в 3.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.95%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		6.32%8.32%10.60%1.30%13.40%1.43%2.11%2.03%15.16%9.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIDFX and FCMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDFX has higher volatility (5.60%) compared to FCMVX (5.59%). In terms of maximum drawdown, FIDFX dropped -44.98% vs FCMVX's -44.63%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDFX и FCMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор