Сравнение FIDEX с QIACX
FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) and QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FIDEX returned 20.90%/yr vs 25.23%/yr for QIACX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDEX charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for QIACX.
Доходность
Сравнение доходности FIDEX и QIACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью 7.80%.
FIDEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIACX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам FIDEX и QIACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 13.79% | 15.80% | 21.44% | 24.99% | -8.88% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 7.80% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -5.19% |
Correlation
The correlation between FIDEX and QIACX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FIDEX and QIACX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDEX vs. QIACX — Ранг доходности на риск
FIDEX
QIACX
Сравнение FIDEX c QIACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDEX | QIACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.82 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 13.23 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDEX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FIDEX и QIACX
Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и QIACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDEX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -60.11% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.65% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -19.41% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -9.29% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDEX и QIACX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDEX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.58% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.44% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 11.99% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.38% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.70% | -0.23% |
Сравнение комиссий FIDEX и QIACX
FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QIACX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDEX и QIACX
Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности QIACX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 1.38% | 1.64% | 1.87% | 0.46% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.25% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
FIDEX and QIACX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDEX has higher volatility (3.92%) compared to QIACX (2.58%). In terms of maximum drawdown, FIDEX dropped -21.90% vs QIACX's -60.11%.
FIDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDEX и QIACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор