Сравнение FIDAX с FLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и FLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и FLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -9.90% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -3.43% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у FLC с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции FLC по среднегодовой доходности: 9.43% против 5.33% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.43%
FLC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и FLC
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии FLC в 1.64%.
Доходность на риск
FIDAX vs. FLC — Ранг доходности на риск
FIDAX
FLC
Сравнение FIDAX c FLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | FLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 2.71 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и FLC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и FLC
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.48%, что больше доходности FLC в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 53.48% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.36% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и FLC
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что меньше максимальной просадки FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и FLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -76.79% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -8.69% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -40.14% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -55.27% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -6.77% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -10.92% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.26% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и FLC
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.25% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 5.78% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 11.34% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 14.23% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.06% | -0.06% |