PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICVX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICVX с PCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FICVX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICVX и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FICVX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции FICVX превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 11.41% против 5.48% соответственно.

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVX

Сравнение комиссий FICVX и PCSFX

FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

FICVX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICVX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICVXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.25

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.83

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.03

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

8.88

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICVX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICVX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICVX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICVXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.09

-0.13

Корреляция

Корреляция между FICVX и PCSFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICVX и PCSFX

Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности PCSFX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок FICVX и PCSFX

Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICVXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-22.42%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-2.97%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-18.67%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

-22.42%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.56%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-2.50%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.68%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FICVX и PCSFX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICVXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

1.27%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

1.65%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

2.69%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

4.26%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

5.04%

+8.49%