PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICSX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICSX с VFSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

FICSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FICSX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICSX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		-2.78%23.45%-1.00%18.40%-17.50%12.27%8.81%13.54%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		-1.10%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, FICSX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью -1.10%.

FICSX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.68%
3 года*
9.14%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.96%

VFSAX

1 день
-0.57%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.44%
1 год
26.75%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FICSX:
FICSX с DFVQXFICSX с FNILXFICSX с FSELXFICSX с FSISXFICSX с FSKAXFICSX с FSPGXFICSX с FSTSX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий FICSX и VFSAX

FICSX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FICSX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICSX
Ранг доходности на риск FICSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICSX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.78

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.29

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.09

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

8.37

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICSX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICSX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICSX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между FICSX и VFSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICSX и VFSAX

Дивидендная доходность FICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VFSAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		2.81%2.73%1.59%0.97%0.00%6.57%0.00%1.20%5.20%2.59%1.66%2.93%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.34%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICSX и VFSAX

Максимальная просадка FICSX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICSX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICSXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-39.86%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.48%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-33.81%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-11.48%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-9.42%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FICSX и VFSAX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 5.70% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICSXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.00%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.85%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.43%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

14.86%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

17.01%

-3.08%