PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICSX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICSX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICSX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FICSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FICSX returned 7.79%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICSX charges 2.05%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FICSX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICSX показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FICSX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 7.79% против 17.53% соответственно.

FICSX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.62%
1 год
16.65%
3 года*
13.08%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.79%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICSX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		9.18%23.45%-1.00%18.40%-17.50%12.27%8.81%20.21%-16.98%30.98%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FICSX and FCNTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.63

The correlation between FICSX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICSX и FCNTX

Секторы
FICSX
FCNTX

Промышленность

22.9%
8.6%

Финансовые услуги

15.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.7%

Технологии

10.0%
27.0%

Сырьевые материалы

8.3%
2.1%

Здравоохранение

7.5%
9.2%

Недвижимость

5.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
21.2%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

1.1%
0.5%

Промышленность

FICSX
22.9%
FCNTX
8.6%

Финансовые услуги

FICSX
15.5%
FCNTX
13.8%

Потребительский циклический сектор

FICSX
11.7%
FCNTX
10.1%

Потребительский защитный сектор

FICSX
10.1%
FCNTX
3.7%

Технологии

FICSX
10.0%
FCNTX
27.0%

Сырьевые материалы

FICSX
8.3%
FCNTX
2.1%

Здравоохранение

FICSX
7.5%
FCNTX
9.2%

Недвижимость

FICSX
5.5%
FCNTX
0.1%

Коммуникационные услуги

FICSX
4.0%
FCNTX
21.2%

Энергетика

FICSX
3.5%
FCNTX
3.6%

Коммунальные услуги

FICSX
1.1%
FCNTX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FICSX:
FICSX с GISOXFICSX с WCMSXFICSX с SFILXFICSX с KGGIXFICSX с KGGAXFICSX с AVDVXFICSX с DFVQX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FICSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICSX
Ранг доходности на риск FICSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.77

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.46

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.20

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

9.33

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICSX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICSX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICSX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FICSX и FCNTX

Максимальная просадка FICSX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICSX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-49.19%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.30%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-19.75%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-32.59%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-32.59%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-8.16%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.65%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FICSX и FCNTX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.30%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.47%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

14.02%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

19.15%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

19.68%

-5.63%

Сравнение комиссий FICSX и FCNTX

FICSX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICSX и FCNTX

Дивидендная доходность FICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		2.50%2.73%1.59%0.97%0.00%6.57%0.00%1.20%5.20%2.59%1.66%2.93%

Часто задаваемые вопросы

FICSX and FCNTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICSX has higher volatility (3.83%) compared to FCNTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FICSX dropped -61.39% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICSX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор