Сравнение FICS с FIXT
FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - FICS tracks the The International Developed Capital Strength Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, FICS returned 7.77% vs 4.69% for FIXT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности FICS и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.
FICS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICS и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 3.64% | 2.88% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.71% | 4.57% |
Correlation
The correlation between FICS and FIXT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between FICS and FIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FICS и FIXT
Секторы
FICS
FIXT
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FICS
FIXT
-
Промышленность
FICS
FIXT
-
Потребительский защитный сектор
FICS
FIXT
-
Потребительский циклический сектор
FICS
FIXT
-
Здравоохранение
FICS
FIXT
Сырьевые материалы
FICS
FIXT
-
Коммуникационные услуги
FICS
FIXT
-
Энергетика
FICS
FIXT
-
Технологии
FICS
FIXT
-
Недвижимость
FICS
-
FIXT
-
Коммунальные услуги
FICS
-
FIXT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICS vs. FIXT — Ранг доходности на риск
FICS
FIXT
Сравнение FICS c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICS | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.56 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.33 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICS и FIXT
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICS | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -3.02% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -3.02% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.42% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -0.75% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.08% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и FIXT
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICS | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.91% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 2.48% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 3.77% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 3.74% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 3.74% | +13.15% |
Сравнение комиссий FICS и FIXT
FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и FIXT
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FIXT в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.91% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.52% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FICS and FIXT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICS has higher volatility (3.37%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs FIXT's -3.02%.
On 1-year performance, FICS leads with 7.77% vs 4.69% for FIXT. On fees, FICS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FICS has performed better with a 7.77% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FICS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.91% for FICS.
FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: First Trust and Procure. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.75% for FIXT.
FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICS и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор