PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICQX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICQX с TBGVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 1.40%/yr for TBGVX.

Доходность

Сравнение доходности FICQX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICQX показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 10.15%.

FICQX

1 день
0.20%
1 месяц
0.88%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.19%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.15%
6 месяцев
11.72%
1 год
18.28%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICQX и TBGVX

2026 (YTD)2025
FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		9.63%0.38%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		10.15%5.94%

Correlation

The correlation between FICQX and TBGVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FICQX:
FICQX с VXUSFICQX с FIGRXFICQX с FZILXFICQX с FDIVXFICQX с FTIHXFICQX с FTIEXFICQX с KWEB
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOO

Доходность на риск

FICQX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICQX
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICQX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FICQX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICQXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.75

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FICQX и TBGVX

Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и TBGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICQXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.45%

-50.97%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.46%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.08%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FICQX и TBGVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICQXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

9.60%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

11.11%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

12.67%

+5.88%

Сравнение комиссий FICQX и TBGVX

FICQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICQX и TBGVX

Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности TBGVX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		5.45%5.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.00%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Часто задаваемые вопросы

FICQX and TBGVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICQX и TBGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор