Сравнение FICQX с RWIIX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICQX показывает доходность 9.40%, а RWIIX немного выше – 9.56%.
FICQX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICQX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.40% | 0.38% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 9.56% | 4.21% |
Correlation
The correlation between FICQX and RWIIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
FICQX
RWIIX
Сравнение FICQX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICQX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FICQX и RWIIX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -20.34% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.49% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -7.82% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и RWIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 11.07% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 11.53% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.91% | +7.68% |
Сравнение комиссий FICQX и RWIIX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и RWIIX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности RWIIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.97% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and RWIIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор