Сравнение FICQX с RWIIX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICQX показывает доходность 7.89%, а RWIIX немного ниже – 7.63%.
FICQX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICQX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 7.89% | 0.38% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.63% | 3.82% |
Correlation
The correlation between FICQX and RWIIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
FICQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWIIX
Сравнение FICQX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICQX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICQX и RWIIX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -20.34% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -2.24% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -7.75% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и RWIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 11.83% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 11.71% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 10.99% | +9.90% |
Сравнение комиссий FICQX и RWIIX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и RWIIX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности RWIIX в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.54% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.12% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and RWIIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор