PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICQX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICQX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FICQX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FICQX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICQX и PPYPX

2026 (YTD)2025
FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		-4.87%0.38%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, FICQX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FICQX

1 день
3.60%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-5.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FICQX:
FICQX с VXUSFICQX с FIGRXFICQX с FTIHXFICQX с FDIVXFICQX с NOIEXFICQX с FZILXFICQX с VTWO
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FICQX и PPYPX

FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FICQX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICQX
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICQX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FICQX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICQXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.46

-0.90

Корреляция

Корреляция между FICQX и PPYPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICQX и PPYPX

Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		6.28%5.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FICQX и PPYPX

Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICQXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.45%

-42.48%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-4.08%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-10.28%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FICQX и PPYPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICQXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.41%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

19.61%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

19.08%

-2.02%