Сравнение FICQX с PPYPX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и PPYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICQX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 14.03%.
FICQX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам FICQX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 7.89% | 0.38% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 14.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between FICQX and PPYPX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FICQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PPYPX
Сравнение FICQX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICQX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICQX и PPYPX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и PPYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -42.48% | +28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -1.26% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.07% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и PPYPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 13.17% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 19.52% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 18.69% | +2.20% |
Сравнение комиссий FICQX и PPYPX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и PPYPX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности PPYPX в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.54% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.82% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and PPYPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и PPYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор