Сравнение FICQX с IVFIX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICQX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 5.96%.
FICQX
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам FICQX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.52% | 0.38% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.96% | 5.26% |
Correlation
The correlation between FICQX and IVFIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
FICQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVFIX
Сравнение FICQX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICQX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICQX и IVFIX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -51.49% | +37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.92% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -11.60% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и IVFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 11.99% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 13.13% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 14.59% | +5.95% |
Сравнение комиссий FICQX и IVFIX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и IVFIX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности IVFIX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.75% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and IVFIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор