PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICQX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICQX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FICQX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FICQX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICQX показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

FICQX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICQX и FSPGX

2026 (YTD)2025
FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		9.40%0.38%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%6.08%

Correlation

The correlation between FICQX and FSPGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FICQX:
FICQX с VXUSFICQX с FIGRXFICQX с FZILXFICQX с FDIVXFICQX с FTIHXFICQX с FTIEXFICQX с KWEB
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FICQX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICQX
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICQX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FICQX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICQXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.89

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FICQX и FSPGX

Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICQXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.45%

-32.66%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.70%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.37%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FICQX и FSPGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICQXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.45%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

21.50%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

21.55%

-2.96%

Сравнение комиссий FICQX и FSPGX

FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICQX и FSPGX

Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		5.46%5.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FICQX and FSPGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICQX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор