Сравнение FICQX с FSPGX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FICQX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICQX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.
FICQX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICQX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 7.89% | 0.38% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 4.74% | 6.74% |
Correlation
The correlation between FICQX and FSPGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FICQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSPGX
Сравнение FICQX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICQX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICQX и FSPGX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -32.66% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.92% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -6.35% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и FSPGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 16.77% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.72% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.56% | -0.67% |
Сравнение комиссий FICQX и FSPGX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и FSPGX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.54% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and FSPGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор