PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICMX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICMX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICMX (Federated Hermes Government Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FICMX is a Government Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FICMX returned 0.80%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FICMX charges 0.63%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FICMX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Income Fund (FICMX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICMX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FICMX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 0.80% против -14.37% соответственно.

FICMX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
0.10%
1 год
5.92%
3 года*
3.47%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
0.80%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICMX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICMX
Federated Hermes Government Income Fund		0.10%8.81%-0.16%3.08%-11.94%-1.58%4.26%5.77%0.58%1.91%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FICMX and BEARX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.07

The correlation between FICMX and BEARX shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Government Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FICMX:
FICMX с BMNSXFICMX с AITFXFICMX с DFFGXFICMX с PRGMXFICMX с FBLTXFICMX с FUAMXFICMX с ISCAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FICMX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICMX
Ранг доходности на риск FICMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICMX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Income Fund (FICMX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICMXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-1.12

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.60

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.85

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

-1.67

+7.06

FICMX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICMX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICMX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICMX и BEARX

Максимальная просадка FICMX за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICMX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICMXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-95.75%

+75.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-16.55%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.70%

-44.46%

+35.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-52.48%

+33.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-79.22%

+59.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-95.69%

+92.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-61.16%

+58.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

8.38%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FICMX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Income Fund (FICMX) составляет 1.34%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FICMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICMXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.15%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

10.20%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

12.49%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

17.13%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

16.69%

-11.53%

Сравнение комиссий FICMX и BEARX

FICMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICMX и BEARX

Дивидендная доходность FICMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICMX
Federated Hermes Government Income Fund		3.77%3.67%2.90%2.22%1.39%0.72%1.37%2.21%2.46%2.39%2.09%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FICMX and BEARX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FICMX (1.34%). In terms of maximum drawdown, FICMX dropped -19.81% vs BEARX's -95.75%.

FICMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICMX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор