Сравнение FICDX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FICDX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICDX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 2.61% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICDX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции KGIIX немного впереди с 10.80%.
FICDX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.41%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICDX и KGIIX
FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
FICDX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
FICDX
KGIIX
Сравнение FICDX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.56 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 4.34 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.65 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 5.30 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 19.59 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.56 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FICDX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и KGIIX
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.55% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и KGIIX
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICDX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -27.81% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.76% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -27.81% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -27.81% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.78% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.15% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.37% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и KGIIX
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Kopernik International Fund (KGIIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICDX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.35% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.93% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 13.41% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.21% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.75% | +4.75% |