PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с GQJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%5.51%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.71%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM

Сравнение комиссий FICDX и GQJPX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.

GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
FICDX
Fidelity Canada Fund

Доходность на риск

FICDX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXGQJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.92

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.84

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

6.99

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQJPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между FICDX и GQJPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и GQJPX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности GQJPX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и GQJPX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и GQJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-21.83%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.78%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-6.53%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-5.58%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.49%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и GQJPX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.33%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

8.03%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.39%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.05%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

13.05%

+4.45%