PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с FISZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICDX с FISZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FICDX (Fidelity Canada Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FICDX returned 10.25%/yr vs 9.75%/yr for FISZX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FISZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 32.58%.

FICDX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.55%
1 год
14.49%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.25%
10 лет*
10.40%

FISZX

1 день
0.86%
1 месяц
9.84%
С начала года
32.58%
6 месяцев
33.56%
1 год
49.67%
3 года*
24.72%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICDX и FISZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FICDX
Fidelity Canada Fund		4.52%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%8.11%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		32.58%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%

Correlation

The correlation between FICDX and FISZX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.69

The correlation between FICDX and FISZX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQ
Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с MDIIXFISZX с ANDIXFISZX с FHLFXFISZX с FTIHXFISZX с FIGSX

Доходность на риск

FICDX vs. FISZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FISZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICDXFISZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.45

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.18

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.53

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

13.70

-7.34

FICDX vs. FISZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FISZX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FISZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FISZX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FISZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICDXFISZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-39.92%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-14.48%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-14.63%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-39.92%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-12.29%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.72%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FISZX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICDXFISZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

10.30%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

18.54%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

20.91%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.30%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

18.52%

-1.09%

Сравнение комиссий FICDX и FISZX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FISZX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FISZX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.45%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.45%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICDX and FISZX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISZX has higher volatility (10.30%) compared to FICDX (3.97%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs FISZX's -39.92%.

FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICDX и FISZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор