Сравнение FIBPX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBPX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | -2.59% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -2.91% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBPX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
FIBPX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 2.02%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBPX и VTIIX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIBPX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
FIBPX
VTIIX
Сравнение FIBPX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.06 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.81 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.01 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между FIBPX и VTIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и VTIIX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.40% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и VTIIX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBPX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -15.95% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -2.94% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -15.95% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.60% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -6.19% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.69% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и VTIIX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBPX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.50% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.13% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 3.20% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.47% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 4.45% | +1.50% |