PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIASX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIASX с VFSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIASX returned 6.20%/yr vs 5.63%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIASX charges 1.29%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности FIASX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIASX показывает доходность 7.70%, а VFSAX немного выше – 7.76%.

FIASX

1 день
0.86%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
5.30%
С начала года
7.70%
1 год
13.40%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.48%

VFSAX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
3.58%
С начала года
7.76%
1 год
17.66%
3 года*
14.00%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIASX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		7.70%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%13.52%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.76%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between FIASX and VFSAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between FIASX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIASX и VFSAX

Секторы
FIASX
VFSAX

Промышленность

21.7%
19.2%

Финансовые услуги

16.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

10.5%
3.4%

Сырьевые материалы

9.4%
12.2%

Технологии

8.6%
14.4%

Здравоохранение

7.6%
6.0%

Недвижимость

5.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.3%

Энергетика

3.9%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Промышленность

FIASX
21.7%
VFSAX
19.2%

Финансовые услуги

FIASX
16.1%
VFSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

FIASX
11.3%
VFSAX
8.9%

Потребительский защитный сектор

FIASX
10.5%
VFSAX
3.4%

Сырьевые материалы

FIASX
9.4%
VFSAX
12.2%

Технологии

FIASX
8.6%
VFSAX
14.4%

Здравоохранение

FIASX
7.6%
VFSAX
6.0%

Недвижимость

FIASX
5.8%
VFSAX
7.1%

Коммуникационные услуги

FIASX
4.2%
VFSAX
2.3%

Энергетика

FIASX
3.9%
VFSAX
4.3%

Коммунальные услуги

FIASX
1.1%
VFSAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с VFMVFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с IEGAXFIASX с ALOIX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

FIASX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIASX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIASXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.25

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.75

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

5.46

-1.09

FIASX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIASX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIASX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIASX и VFSAX

Максимальная просадка FIASX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIASX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIASXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-39.86%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.48%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-14.73%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-33.81%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-4.58%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-9.17%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.31%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIASX и VFSAX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 4.96% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIASXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.94%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.75%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.51%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

15.25%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.06%

-3.15%

Сравнение комиссий FIASX и VFSAX

FIASX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIASX и VFSAX

Дивидендная доходность FIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что сопоставимо с доходностью VFSAX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.17%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.17%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIASX and VFSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIASX has higher volatility (4.96%) compared to VFSAX (4.94%). In terms of maximum drawdown, FIASX dropped -60.99% vs VFSAX's -39.86%.

VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIASX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор