Сравнение FIALX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
FIALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FIALX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIALX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIALX Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | -0.27% | 7.26% | 1.67% | 6.20% | -5.56% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.51% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FIALX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.51%.
FIALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIALX и PGSIX
FIALX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
FIALX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
FIALX
PGSIX
Сравнение FIALX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIALX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.87 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 5.73 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIALX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FIALX и PGSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIALX и PGSIX
Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PGSIX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIALX Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | 3.76% | 4.07% | 4.07% | 3.25% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.13% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIALX и PGSIX
Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIALX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -22.28% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.85% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.24% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.62% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.26% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIALX и PGSIX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) составляет 1.51%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIALX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.97% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.45% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 5.95% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.96% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.91% | +0.12% |