PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIALX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIALX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

FIALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FIALX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIALX и LMSMX

2026 (YTD)2025202420232022
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		-0.27%7.26%1.67%6.20%-5.56%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-10.21%

Доходность по периодам

С начала года, FIALX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

FIALX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.92%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с FIALX:
FIALX с VUGFIALX с VGSBXFIALX с AMFIXFIALX с ARINXFIALX с FSPGXFIALX с SSASXFIALX с FTIHX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий FIALX и LMSMX

FIALX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

FIALX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIALX
Ранг доходности на риск FIALX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIALX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIALX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIALX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIALX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIALX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIALX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIALXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.61

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.40

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIALX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIALX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIALX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIALXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.17

+0.21

Корреляция

Корреляция между FIALX и LMSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIALX и LMSMX

Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		3.76%4.07%4.07%3.25%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FIALX и LMSMX

Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIALXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-30.76%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-4.83%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-13.02%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-10.07%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIALX и LMSMX

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.51% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIALXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.47%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

6.95%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

10.39%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

8.22%

-2.19%