Сравнение FHZTX с WBREOX
FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. FHZTX is actively managed, while WBREOX is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности FHZTX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHZTX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBREOX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHZTX и WBREOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 8.85% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 12.99% |
Correlation
The correlation between FHZTX and WBREOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZTX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
FHZTX
WBREOX
Сравнение FHZTX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHZTX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 1.22 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок FHZTX и WBREOX
Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZTX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -19.07% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.74% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -2.60% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZTX и WBREOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZTX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 12.25% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.62% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.62% | -4.00% |
Сравнение комиссий FHZTX и WBREOX
FHZTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZTX и WBREOX
Ни FHZTX, ни WBREOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FHZTX and WBREOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FHZTX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор