Сравнение FHZTX с SVPFX
FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности FHZTX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHZTX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHZTX и SVPFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 11.93% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.49% |
Correlation
The correlation between FHZTX and SVPFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZTX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
FHZTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVPFX
Сравнение FHZTX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHZTX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHZTX и SVPFX
Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZTX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -6.37% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.89% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZTX и SVPFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZTX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 2.24% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 5.62% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 5.47% | +8.98% |
Сравнение комиссий FHZTX и SVPFX
FHZTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZTX и SVPFX
Дивидендная доходность FHZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SVPFX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 3.18% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FHZTX and SVPFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHZTX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор